PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHJ с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHJ с BIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

IBHJ и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHJ и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHJ и BIV

2026 (YTD)202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		-0.07%9.28%7.32%8.37%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%3.29%

Доходность по периодам

С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.

IBHJ

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с IBHJ:
IBHJ с BINCIBHJ с IBHIIBHJ с AGGHIBHJ с HYBLIBHJ с MTBAIBHJ с USHYIBHJ с BSJU
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Сравнение комиссий IBHJ и BIV

IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.

IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

IBHJ vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHJ c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHJBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.50

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.74

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

5.57

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHJ vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHJ на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHJ и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHJBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.65

+0.85

Корреляция

Корреляция между IBHJ и BIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHJ и BIV

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности BIV в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		6.75%6.64%6.87%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок IBHJ и BIV

Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHJBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

-18.95%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.87%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.03%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-3.40%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.90%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHJ и BIV

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHJBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.77%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

2.74%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

4.55%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

6.39%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

5.50%

+0.54%