PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с BSJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с BSJT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHI tracks the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while BSJT tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHI returned 9.00%/yr vs 8.62%/yr for BSJT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJT.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и BSJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BSJT с доходностью 1.33%.

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJT

1 день
0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.65%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и BSJT

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%14.21%-8.52%
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.33%7.63%8.01%13.59%-8.34%

Correlation

The correlation between IBHI and BSJT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.83

The correlation between IBHI and BSJT shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBHI и BSJT

Секторы
IBHI
BSJT

Энергетика

100.0%
6.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Финансовые услуги

-

2.9%

Здравоохранение

-

1.6%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

IBHI
100.0%
BSJT
6.7%

Сырьевые материалы

IBHI

-

BSJT
2.8%

Коммуникационные услуги

IBHI

-

BSJT
3.3%

Потребительский циклический сектор

IBHI

-

BSJT
9.0%

Потребительский защитный сектор

IBHI

-

BSJT
1.2%

Финансовые услуги

IBHI

-

BSJT
2.9%

Здравоохранение

IBHI

-

BSJT
1.6%

Промышленность

IBHI

-

BSJT
6.3%

Недвижимость

IBHI

-

BSJT
3.2%

Технологии

IBHI

-

BSJT
7.2%

Коммунальные услуги

IBHI

-

BSJT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с SJTBSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с FBND

Доходность на риск

IBHI vs. BSJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c BSJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIBSJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.81

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.86

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.70

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

11.54

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. BSJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и BSJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIBSJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.33

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IBHI и BSJT

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки BSJT в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и BSJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIBSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-19.62%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.47%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-5.59%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.02%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.44%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.58%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и BSJT

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) имеют волатильность 0.92% и 0.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIBSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.96%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.62%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.68%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

8.20%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

8.20%

-0.22%

Сравнение комиссий IBHI и BSJT

IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и BSJT

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что сопоставимо с доходностью BSJT в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and BSJT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJT has higher volatility (0.96%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs BSJT's -19.62%.

On 3-year performance, IBHI leads with 9.00% vs 8.62% for BSJT. On fees, IBHI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHI has performed better with a 9.00% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJT.

BSJT has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 6.69% for IBHI.

IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while BSJT tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.42% for BSJT.

IBHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и BSJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор