PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHI tracks the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHI returned 9.00%/yr vs 8.76%/yr for BBHY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и BBHY

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%7.88%8.33%14.21%-8.52%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-4.91%

Correlation

The correlation between IBHI and BBHY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.89

The correlation between IBHI and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBHI и BBHY

Секторы
IBHI
BBHY

Энергетика

100.0%
5.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

IBHI
100.0%
BBHY
5.2%

Сырьевые материалы

IBHI

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

IBHI

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

IBHI

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

IBHI

-

BBHY
2.5%

Финансовые услуги

IBHI

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

IBHI

-

BBHY
5.4%

Промышленность

IBHI

-

BBHY
8.4%

Недвижимость

IBHI

-

BBHY
3.9%

Технологии

IBHI

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

IBHI

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

IBHI vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.97

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.99

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.00

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.50

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.97

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IBHI и BBHY

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-24.98%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-2.37%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-5.00%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.14%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.37%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.53%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и BBHY

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.92%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.13%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.85%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.62%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

7.26%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

7.53%

+0.45%

Сравнение комиссий IBHI и BBHY

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и BBHY

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and BBHY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.13%) compared to IBHI (0.92%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs BBHY's -24.98%.

On 3-year performance, IBHI leads with 9.00% vs 8.76% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHI has performed better with a 9.00% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.69% for IBHI.

IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.15% for BBHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор