Сравнение IBHH с VPLS
IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHH is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard. IBHH is passively managed, while VPLS is actively managed. Over the past year, IBHH returned 6.48% vs 5.74% for VPLS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHH charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.
Доходность
Сравнение доходности IBHH и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHH показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.99%.
IBHH
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHH и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.76% | 8.02% | 7.53% | 2.62% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.99% | 7.86% | 2.72% | 2.83% |
Correlation
The correlation between IBHH and VPLS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between IBHH and VPLS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHH vs. VPLS — Ранг доходности на риск
IBHH
VPLS
Сравнение IBHH c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHH | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 2.12 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.24 | 6.68 | +14.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHH и VPLS
Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHH | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -4.17% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.72% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.87% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.01% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.86% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHH и VPLS
Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHH | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.28% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.75% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 3.59% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 4.60% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 4.60% | +2.63% |
Сравнение комиссий IBHH и VPLS
IBHH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHH и VPLS
Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VPLS в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.26% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.74% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHH and VPLS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPLS has higher volatility (1.28%) compared to IBHH (0.70%). In terms of maximum drawdown, IBHH dropped -12.05% vs VPLS's -4.17%.
On 1-year performance, IBHH leads with 6.48% vs 5.74% for VPLS. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBHH has performed better with a 6.48% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHH.
IBHH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 4.74% for VPLS.
IBHH is categorized as High Yield Bonds, while VPLS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IBHH and 0.20% for VPLS.
IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHH и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор