Сравнение IBHH с PSH
IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHH is passively managed, while PSH is actively managed. Over the past year, IBHH returned 5.62% vs 5.77% for PSH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHH charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности IBHH и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHH показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 2.33%.
IBHH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHH и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.81% | 8.02% | 7.53% | 0.71% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.33% | 7.34% | 7.96% | 0.35% |
Correlation
The correlation between IBHH and PSH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between IBHH and PSH has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHH vs. PSH — Ранг доходности на риск
IBHH
PSH
Сравнение IBHH c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHH | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 4.09 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.44 | 12.09 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHH и PSH
Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHH | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -3.06% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -1.42% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.26% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.48% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHH и PSH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что IBHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHH | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.54% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.11% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 2.99% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 3.24% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 3.24% | +3.97% |
Сравнение комиссий IBHH и PSH
IBHH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHH и PSH
Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности PSH в 6.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.26% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.64% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHH and PSH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBHH has higher volatility (0.67%) compared to PSH (0.54%). In terms of maximum drawdown, IBHH dropped -12.05% vs PSH's -3.06%.
On 1-year performance, PSH leads with 5.77% vs 5.62% for IBHH. On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSH has performed better with a 5.77% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
PSH has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 6.26% for IBHH.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.35% for IBHH and 0.45% for PSH.
IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHH и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор