PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHH с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHH с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

IBHH и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHH и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHH и PSH

2026 (YTD)202520242023
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		0.29%8.02%7.53%0.47%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, IBHH показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

IBHH

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.82%
3 года*
8.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с FBNDIBHH с IBHEIBHH с SPHYIBHH с VOO
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий IBHH и PSH

IBHH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHH vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHH c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHHPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.68

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.54

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.34

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

10.93

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHH vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHH на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHH и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHHPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.20

-1.50

Корреляция

Корреляция между IBHH и PSH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHH и PSH

Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.39%6.39%6.93%6.65%5.36%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHH и PSH

Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHHPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-3.06%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-2.84%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.27%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.61%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHH и PSH

Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 1.43%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHHPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.59%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.00%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

3.94%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

3.30%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

3.30%

+4.09%