PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHH с IBHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHH с IBHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) and IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) are both exchange-traded funds - IBHH is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. IBHH is passively managed, while IBHF is actively managed. Over the past 3 years, IBHH returned 8.48%/yr vs 7.23%/yr for IBHF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBHH и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHH показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 0.41%.

IBHH

1 день
-0.06%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.59%
3 года*
8.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHF

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
7.23%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHH и IBHF

2026 (YTD)2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		1.66%8.02%7.53%12.87%-6.70%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-2.63%

Correlation

The correlation between IBHH and IBHF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IBHH and IBHF has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с IBHEIBHH с FBNDIBHH с BSJPIBHH с SPHYIBHH с VOO
Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с BSJRIBHF с IBHIIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ

Доходность на риск

IBHH vs. IBHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHH c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHHIBHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.36

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.14

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

7.48

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

23.36

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHH vs. IBHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHH на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHF равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHH и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHHIBHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IBHH и IBHF

Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и IBHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHHIBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-11.19%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-0.64%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-2.53%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.58%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.80%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.20%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHH и IBHF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеют волатильность 0.77% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHHIBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.76%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.22%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

2.03%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

5.80%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

5.66%

+1.60%

Сравнение комиссий IBHH и IBHF

И IBHH, и IBHF имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHH и IBHF

Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности IBHF в 6.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.54%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.27%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHH and IBHF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHH has higher volatility (0.77%) compared to IBHF (0.76%). In terms of maximum drawdown, IBHH dropped -12.05% vs IBHF's -11.19%.

On 3-year performance, IBHH leads with 8.48% vs 7.23% for IBHF. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHH has performed better with a 8.48% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHH and IBHF have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHF has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 6.27% for IBHH.

IBHH is categorized as High Yield Bonds, while IBHF is Corporate Bonds.

IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHH и IBHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор