PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHH с IBHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHH с IBHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).

IBHH и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHH и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHH и IBHF

2026 (YTD)2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		0.29%8.02%7.53%12.87%-6.70%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, IBHH показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IBHF с доходностью 0.41%.

IBHH

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.82%
3 года*
8.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с FBNDIBHH с IBHEIBHH с SPHYIBHH с VOO
Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ

Сравнение комиссий IBHH и IBHF

И IBHH, и IBHF имеют комиссию равную 0.35%.

IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHH vs. IBHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHH c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHHIBHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.87

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.75

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.32

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

15.50

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHH vs. IBHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHH на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHF равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHH и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHHIBHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.87

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Корреляция

Корреляция между IBHH и IBHF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHH и IBHF

Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности IBHF в 6.65%

TTM202520242023202220212020
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.39%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IBHH и IBHF

Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и IBHF.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHHIBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-11.19%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-2.40%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.27%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.85%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.36%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHH и IBHF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IBHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHHIBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.56%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.12%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

2.95%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

5.80%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

5.74%

+1.65%