Сравнение IBHH с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
IBHH и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHH и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHH и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 0.29% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHH показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
IBHH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHH и HYLB
IBHH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
IBHH vs. HYLB — Ранг доходности на риск
IBHH
HYLB
Сравнение IBHH c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHH | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.97 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.92 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 10.01 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHH | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IBHH и HYLB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHH и HYLB
Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.39% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок IBHH и HYLB
Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHH | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -22.91% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -3.88% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.02% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.47% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.75% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHH и HYLB
Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 1.43%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHH | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.22% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.83% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 5.49% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 7.45% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 8.24% | -0.85% |