Сравнение IBHG с VGHY
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHG is passively managed, while VGHY is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHG charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VGHY с доходностью 2.02%.
IBHG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHG и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.58% | 1.25% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 2.02% | 1.77% |
Correlation
The correlation between IBHG and VGHY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHG vs. VGHY — Ранг доходности на риск
IBHG
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBHG c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHG | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHG и VGHY
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHG | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -2.66% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.09% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.41% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHG | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 4.11% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.11% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 4.11% | +2.18% |
Сравнение комиссий IBHG и VGHY
IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и VGHY
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VGHY в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.03% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHG and VGHY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.
IBHG has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 4.48% for VGHY.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для IBHG и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор