Сравнение IBHG с VGHY
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHG is passively managed, while VGHY is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHG charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у VGHY с доходностью 1.44%.
IBHG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHG и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.10% | 1.37% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between IBHG and VGHY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHG vs. VGHY — Ранг доходности на риск
IBHG
VGHY
Сравнение IBHG c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.08 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и VGHY
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHG | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -2.66% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.24% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.45% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHG | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 4.28% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 4.28% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 4.28% | +2.08% |
Сравнение комиссий IBHG и VGHY
IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и VGHY
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.07% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHG and VGHY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.
IBHG has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для IBHG и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор