Сравнение IBHF с ILS
IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, IBHF returned 4.22% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBHF charges 0.35%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности IBHF и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
IBHF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHF и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.58% | 5.14% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between IBHF and ILS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHF vs. ILS — Ранг доходности на риск
IBHF
ILS
Сравнение IBHF c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHF | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.69 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 14.18 | -8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 52.13 | -34.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHF и ILS
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHF | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -2.46% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -0.55% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -0.54% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.15% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и ILS
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.47%, в то время как у Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHF | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.84% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 1.68% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.58% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 3.77% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 3.77% | +1.87% |
Сравнение комиссий IBHF и ILS
IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и ILS
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.53% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHF and ILS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILS has higher volatility (0.84%) compared to IBHF (0.47%). In terms of maximum drawdown, IBHF dropped -11.19% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs 4.22% for IBHF. On fees, IBHF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHF has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 6.53% for IBHF.
IBHF is categorized as Corporate Bonds, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and Brookmont. Their fees differ too: 0.35% for IBHF and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHF и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор