PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с IBHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHE с IBHH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHE returned 6.07%/yr vs 8.48%/yr for IBHH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и IBHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

IBHH

1 день
-0.06%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.59%
3 года*
8.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и IBHH

2026 (YTD)2025202420232022
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-1.10%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		1.66%8.02%7.53%12.87%-6.70%

Correlation

The correlation between IBHE and IBHH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.64

The correlation between IBHE and IBHH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH
Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с FBNDIBHH с BSJPIBHH с SPHYIBHH с VOOIBHH с FLMI

Доходность на риск

IBHE vs. IBHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c IBHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHEIBHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
2.35

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.33
3.60

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.46

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.78

5.41

+7.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.40

21.70

+41.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. IBHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа IBHH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и IBHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHEIBHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.35

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IBHE и IBHH

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и IBHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHEIBHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-12.05%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-1.22%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-4.66%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.30%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.30%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и IBHH

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHEIBHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.77%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

2.08%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

2.82%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

7.26%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

7.26%

+4.27%

Сравнение комиссий IBHE и IBHH

И IBHE, и IBHH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и IBHH

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности IBHH в 6.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.27%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHE and IBHH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHH has higher volatility (0.77%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs IBHH's -12.05%.

On 3-year performance, IBHH leads with 8.48% vs 6.07% for IBHE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHH has performed better with a 8.48% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE and IBHH have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHH has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 2.29% for IBHE.

IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и IBHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор