PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHD с HYUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHD с HYUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index while HYUP tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Both are passively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for HYUP.

Доходность

Сравнение доходности IBHD и HYUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYUP

1 день
0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.51%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHD и HYUP

2026 (YTD)
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		1.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с BSJOIBHD с NEARIBHD с IBDOIBHD с BSJQIBHD с UTES
Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с BSJTHYUP с HYGHHYUP с VOO

Доходность на риск

IBHD vs. HYUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHD c HYUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBHD vs. HYUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHDHYUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Просадки

Сравнение просадок IBHD и HYUP

Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и HYUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHDHYUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-24.79%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.42%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и HYUP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHDHYUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

4.23%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

8.27%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

9.75%

-9.75%

Сравнение комиссий IBHD и HYUP

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYUP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и HYUP

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.32%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, HYUP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYUP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.

HYUP has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.00% for IBHD.

IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.20% for HYUP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHD и HYUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор