PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGM с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGM и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBGM

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.74%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.04%
1 год
2.10%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGM и IBTF


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBGM vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGM

IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGM c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF (IBGM) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBGM vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGMIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.44

-0.55

Просадки

Сравнение просадок IBGM и IBTF

Максимальная просадка IBGM за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM и IBTF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGMIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-10.45%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

0.00%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-3.32%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGM и IBTF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGMIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

0.36%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

2.38%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

2.56%

+5.71%

Сравнение комиссий IBGM и IBTF

И IBGM, и IBTF имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGM и IBTF

Дивидендная доходность IBGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IBTF в 2.08%


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBGM
iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%

Часто задаваемые вопросы


Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBGM and IBTF have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBTF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.82% for IBGM.

IBGM tracks ICE 2056 Maturity US Treasury Index, while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGM и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор