Сравнение IBGL с IBTE
IBGL (iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBGL tracks the ICE 2055 Maturity US Treasury Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGL и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGL и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | -0.83% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL vs. IBTE — Ранг доходности на риск
IBGL
IBTE
Сравнение IBGL c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGL | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGL | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBGL и IBTE
Максимальная просадка IBGL за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | 0.00% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | 0.00% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | 0.00% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 0.00% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 0.00% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 0.00% | +10.53% |
Сравнение комиссий IBGL и IBTE
И IBGL, и IBTE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL и IBTE
Дивидендная доходность IBGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | 4.70% | 3.52% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGL and IBTE have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBGL has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for IBTE.
IBGL tracks ICE 2055 Maturity US Treasury Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для IBGL и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор