Сравнение IBGL.MI с ZROZ
IBGL.MI (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - IBGL.MI is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGL.MI returned -2.05%/yr vs -4.21%/yr for ZROZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.MI и ZROZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGL.MI торгуется в EUR, в то время как ZROZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZROZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.MI показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции IBGL.MI превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -2.05% против -4.21% соответственно.
IBGL.MI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- -2.05%
ZROZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- -4.21%
Сравнение доходности по годам IBGL.MI и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 0.05% | -5.53% | -0.17% | 10.21% | -34.75% | -7.00% | 11.97% | 15.43% | 3.11% | -1.15% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 0.38% | -13.49% | -10.65% | -1.84% | -37.65% | 1.87% | 14.30% | 23.96% | -0.99% | 0.66% |
Correlation
The correlation between IBGL.MI and ZROZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between IBGL.MI and ZROZ shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL.MI vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
IBGL.MI
ZROZ
Сравнение IBGL.MI c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGL.MI | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.02 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.03 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGL.MI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.01 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IBGL.MI и ZROZ
Максимальная просадка IBGL.MI за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.MI и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL.MI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -63.96% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -14.03% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -31.27% | +19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.23% | -58.05% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -63.96% | +20.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -61.86% | +24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -26.04% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 6.58% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.MI и ZROZ
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) составляет 3.55%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что IBGL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL.MI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.74% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 10.69% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 15.72% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 23.84% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 22.25% | -10.75% |
Сравнение комиссий IBGL.MI и ZROZ
И IBGL.MI, и ZROZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.MI и ZROZ
Дивидендная доходность IBGL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности ZROZ в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 3.67% | 3.53% | 3.18% | 2.66% | 1.32% | 0.53% | 0.74% | 1.27% | 1.50% | 1.35% | 1.48% | 1.83% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.13% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL.MI and ZROZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGL.MI and ZROZ have the same expense ratio: 0.15% per year.
IBGL.MI is categorized as European Government Bonds, while ZROZ is Government Bonds. IBGL.MI tracks Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO.
Подберите оптимальное распределение для IBGL.MI и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор