Сравнение IBGL.MI с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
IBGL.MI и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGL.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.MI и ZROZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGL.MI и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 0.07% | -5.53% | -0.17% | 10.21% | -34.75% | -7.00% | 11.97% | 15.43% | 3.11% | -1.15% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 1.22% | -13.49% | -10.65% | -1.84% | -37.65% | 1.87% | 14.30% | 23.96% | -0.99% | 0.66% |
Разные валюты инструментов
IBGL.MI торгуется в EUR, в то время как ZROZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZROZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.MI показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции IBGL.MI превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -2.05% против -3.95% соответственно.
IBGL.MI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- -2.05%
ZROZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -10.67%
- 10 лет*
- -3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGL.MI и ZROZ
И IBGL.MI, и ZROZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGL.MI vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
IBGL.MI
ZROZ
Сравнение IBGL.MI c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGL.MI | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -0.71 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | -0.85 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.65 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.89 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGL.MI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.71 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IBGL.MI и ZROZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.MI и ZROZ
Дивидендная доходность IBGL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 3.52% | 3.53% | 3.18% | 2.66% | 1.32% | 0.53% | 0.74% | 1.27% | 1.50% | 1.35% | 1.48% | 1.83% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок IBGL.MI и ZROZ
Максимальная просадка IBGL.MI за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.MI и ZROZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGL.MI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -62.93% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -15.63% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.23% | -57.98% | +15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -62.93% | +19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.38% | -59.62% | +22.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -23.67% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 9.01% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.MI и ZROZ
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) составляет 3.72%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что IBGL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGL.MI | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.52% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 11.03% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 19.93% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 23.87% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 22.29% | -10.87% |