Сравнение IBGL.MI с IWMO.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI).
IBGL.MI и IWMO.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGL.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IWMO.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGL.MI и IWMO.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGL.MI и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 0.07% | -5.53% | -0.17% | 10.21% | -34.75% | -7.00% | 11.97% | 15.43% | 3.11% | -1.15% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.53% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGL.MI показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IWMO.MI с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции IBGL.MI уступали акциям IWMO.MI по среднегодовой доходности: -2.05% против 13.35% соответственно.
IBGL.MI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- -2.05%
IWMO.MI
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGL.MI и IWMO.MI
IBGL.MI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGL.MI vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
IBGL.MI
IWMO.MI
Сравнение IBGL.MI c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGL.MI | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.63 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.01 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.93 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 3.94 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGL.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.63 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.59 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.79 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.69 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IBGL.MI и IWMO.MI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL.MI и IWMO.MI
Дивидендная доходность IBGL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGL.MI iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist | 3.52% | 3.53% | 3.18% | 2.66% | 1.32% | 0.53% | 0.74% | 1.27% | 1.50% | 1.35% | 1.48% | 1.83% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGL.MI и IWMO.MI
Максимальная просадка IBGL.MI за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.MI и IWMO.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGL.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -31.03% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -13.60% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.23% | -23.45% | -18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -31.03% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.38% | -4.78% | -32.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -5.97% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.20% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL.MI и IWMO.MI
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) составляет 3.72%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что IBGL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGL.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 7.71% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 13.11% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 19.89% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 17.12% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 17.52% | -6.10% |