PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGL.MI с IWMO.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGL.MI и IWMO.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGL.MI и IWMO.MI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGL.MI
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist
0.07%-5.53%-0.17%10.21%-34.75%-7.00%11.97%15.43%3.11%-1.15%
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
-0.53%8.04%39.23%7.91%-13.96%24.82%17.08%31.14%0.40%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, IBGL.MI показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IWMO.MI с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции IBGL.MI уступали акциям IWMO.MI по среднегодовой доходности: -2.05% против 13.35% соответственно.


IBGL.MI

1 день
0.24%
1 месяц
-3.15%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.40%
1 год
-0.83%
3 года*
-0.24%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
-2.05%

IWMO.MI

1 день
4.57%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.58%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий IBGL.MI и IWMO.MI

IBGL.MI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBGL.MI vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGL.MI
Ранг доходности на риск IBGL.MI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGL.MI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGL.MI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGL.MI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGL.MI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGL.MI: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGL.MI c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGL.MIIWMO.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.63

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.01

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.93

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

3.94

-4.22

IBGL.MI vs. IWMO.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGL.MI на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IWMO.MI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGL.MI и IWMO.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGL.MIIWMO.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.63

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.59

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.79

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.69

-0.42

Корреляция

Корреляция между IBGL.MI и IWMO.MI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGL.MI и IWMO.MI

Дивидендная доходность IBGL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGL.MI
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist
3.52%3.53%3.18%2.66%1.32%0.53%0.74%1.27%1.50%1.35%1.48%1.83%
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBGL.MI и IWMO.MI

Максимальная просадка IBGL.MI за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.MI и IWMO.MI.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGL.MIIWMO.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-31.03%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-13.60%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.23%

-23.45%

-18.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-31.03%

-12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.38%

-4.78%

-32.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-5.97%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.20%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGL.MI и IWMO.MI

Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) составляет 3.72%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что IBGL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGL.MIIWMO.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

7.71%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

13.11%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

19.89%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.12%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

17.52%

-6.10%