PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGL.MI с IUSA.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBGL.MI с IUSA.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI).

IBGL.MI и IUSA.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGL.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. IUSA.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBGL.MI и IUSA.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGL.MI и IUSA.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGL.MI
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist		0.07%-5.53%-0.17%10.21%-34.75%-7.00%11.97%15.43%3.11%-1.15%
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		-3.06%4.45%33.78%22.41%-14.63%41.22%7.78%34.61%-0.92%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, IBGL.MI показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IUSA.MI с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции IBGL.MI уступали акциям IUSA.MI по среднегодовой доходности: -2.05% против 13.82% соответственно.

IBGL.MI

1 день
0.24%
1 месяц
-3.15%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.40%
1 год
-0.83%
3 года*
-0.24%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
-2.05%

IUSA.MI

1 день
1.65%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.09%
1 год
10.27%
3 года*
16.21%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IBGL.MI:
IBGL.MI с TLT5.LIBGL.MI с TLTIBGL.MI с ZROZIBGL.MI с IWMO.MIIBGL.MI с CSSPX.MIIBGL.MI с CSSX5E.MIIBGL.MI с CSNDX.MI
Часто сравнивают с IUSA.MI:
IUSA.MI с VUSA.MIIUSA.MI с GOLD.ASIUSA.MI с IGLN.LIUSA.MI с VUAA.DEIUSA.MI с VUSA.ASIUSA.MI с EGLN.LIUSA.MI с S500.PA

Сравнение комиссий IBGL.MI и IUSA.MI

IBGL.MI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSA.MI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBGL.MI
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

IBGL.MI vs. IUSA.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGL.MI
Ранг доходности на риск IBGL.MI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGL.MI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGL.MI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGL.MI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGL.MI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGL.MI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.MI
Ранг доходности на риск IUSA.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGL.MI c IUSA.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGL.MIIUSA.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.60

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

0.91

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.76

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

3.16

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGL.MI vs. IUSA.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGL.MI на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IUSA.MI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGL.MI и IUSA.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGL.MIIUSA.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.60

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.80

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.85

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.61

-0.34

Корреляция

Корреляция между IBGL.MI и IUSA.MI составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGL.MI и IUSA.MI

Дивидендная доходность IBGL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности IUSA.MI в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGL.MI
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist		3.52%3.53%3.18%2.66%1.32%0.53%0.74%1.27%1.50%1.35%1.48%1.83%
IUSA.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		1.14%1.08%1.07%1.36%1.55%1.16%1.62%1.67%2.01%1.74%1.51%1.68%

Просадки

Сравнение просадок IBGL.MI и IUSA.MI

Максимальная просадка IBGL.MI за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки IUSA.MI в -51.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL.MI и IUSA.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBGL.MIIUSA.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-51.36%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-13.44%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.23%

-23.25%

-18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-33.61%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.38%

-5.24%

-32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-7.57%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.26%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGL.MI и IUSA.MI

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist (IBGL.MI) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) имеют волатильность 3.72% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBGL.MIIUSA.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.69%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

8.48%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

17.06%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

15.15%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.42%

16.11%

-4.69%