Сравнение IBGK с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBGK и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGK и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.00% | 3.66% | -2.73% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 2.81% |
Доходность по периодам
IBGK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGK и SGOV
IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGK vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBGK
SGOV
Сравнение IBGK c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 20.61 | -20.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 283.87 | -283.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 201.33 | -200.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 411.31 | -411.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4,618.08 | -4,618.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 20.61 | -20.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 12.34 | -12.31 |
Корреляция
Корреляция между IBGK и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и SGOV
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.59% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и SGOV
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -0.03% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -0.01% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | 0.00% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | 0.00% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 0.00% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и SGOV
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGK | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.06% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 0.13% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 0.20% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 0.24% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 0.24% | +11.88% |