PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGK с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGK и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGK и SGOV


2026 (YTD)20252024
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
-0.00%3.66%-2.73%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%2.81%

Доходность по периодам


IBGK

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBGK и SGOV

IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBGK vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGK c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGKSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

20.61

-20.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

283.87

-283.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

201.33

-200.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

411.31

-411.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

4,618.08

-4,618.21

IBGK vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGK на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGK и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGKSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

20.61

-20.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

12.34

-12.31

Корреляция

Корреляция между IBGK и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGK и SGOV

Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
4.66%4.59%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок IBGK и SGOV

Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGKSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-0.03%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-0.01%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

0.00%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

0.00%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

0.00%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGK и SGOV

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGKSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

0.06%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

0.13%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

0.20%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

0.24%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

0.24%

+11.88%