PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGIX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBGIX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGIX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		-13.34%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%-6.47%-1.63%28.50%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 3.64% против 13.73% соответственно.

IBGIX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-14.79%
1 год
-18.27%
3 года*
-4.66%
5 лет*
-3.36%
10 лет*
3.64%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Baron Growth Portfolio

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с IBGIX:
IBGIX с WFMIXIBGIX с VINIXIBGIX с IFTIXIBGIX с IIBAXIBGIX с SSMHXIBGIX с TAAGXIBGIX с VYMSX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий IBGIX и TGFRX

IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio

Доходность на риск

IBGIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGIXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.06

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

1.59

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.93

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.12

7.48

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGIX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGIX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGIX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGIXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.06

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.02

+0.15

Корреляция

Корреляция между IBGIX и TGFRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и TGFRX

Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		78.67%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%11.96%11.51%12.13%11.71%8.93%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и TGFRX

Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBGIXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-95.35%

+37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-16.01%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-95.35%

+60.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.64%

-95.35%

+39.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.26%

-92.38%

+63.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-31.67%

+16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.03%

7.24%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и TGFRX

Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBGIXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

12.37%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

24.40%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

35.36%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

793.45%

-772.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

561.16%

-537.45%