PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBGIX с SGFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBGIX с SGFFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) and SGFFX (Sparrow Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IBGIX returned 14.64%/yr vs 15.76%/yr for SGFFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGIX charges 0.99%/yr vs 1.81%/yr for SGFFX.

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и SGFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGIX показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у SGFFX с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям SGFFX по среднегодовой доходности: 14.64% против 15.76% соответственно.

IBGIX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
-13.23%
С начала года
-11.85%
1 год
-17.73%
3 года*
-5.66%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
14.64%

SGFFX

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
4.63%
С начала года
3.26%
1 год
9.26%
3 года*
18.43%
5 лет*
6.48%
10 лет*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGIX и SGFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		-11.85%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%166.57%-1.63%28.50%
SGFFX
Sparrow Growth Fund		3.26%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%31.24%

Correlation

The correlation between IBGIX and SGFFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IBGIX and SGFFX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Baron Growth Portfolio

Sparrow Growth Fund

Часто сравнивают с IBGIX:
IBGIX с WFMIXIBGIX с VINIXIBGIX с IFTIXIBGIX с TAAGXIBGIX с SSMHXIBGIX с IIBAXIBGIX с VYMSX
Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с VLEQXSGFFX с NRMGXSGFFX с VMGMXSGFFX с KMKAXSGFFX с BQMGX

Доходность на риск

IBGIX vs. SGFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGIX c SGFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Sparrow Growth Fund (SGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBGIXSGFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.71

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
1.06

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.62

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

2.05

-3.39

IBGIX vs. SGFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGIX на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SGFFX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGIX и SGFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и SGFFX

Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки SGFFX в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и SGFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBGIXSGFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-62.10%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-15.33%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.02%

-39.29%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-40.24%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

-50.45%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.04%

-16.12%

-11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-22.15%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

4.67%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и SGFFX

VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Sparrow Growth Fund (SGFFX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBGIXSGFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.40%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

10.92%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

13.52%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

27.03%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.99%

28.00%

+7.99%

Сравнение комиссий IBGIX и SGFFX

IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SGFFX в 1.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и SGFFX

Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 77.33%, тогда как SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio		77.33%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%107.13%11.51%12.13%11.71%8.93%
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%

Часто задаваемые вопросы

IBGIX and SGFFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBGIX has higher volatility (6.11%) compared to SGFFX (4.40%). In terms of maximum drawdown, IBGIX dropped -57.44% vs SGFFX's -62.10%.

SGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGIX и SGFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор