Сравнение IBGIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 3.64% против 10.55% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и IRVIX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IBGIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IBGIX
IRVIX
Сравнение IBGIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.02 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.59 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.88 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 3.56 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.02 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.70 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.68 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и IRVIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и IRVIX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и IRVIX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -35.67% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -11.04% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -18.37% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -35.67% | -19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -4.80% | -24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -3.86% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 3.31% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и IRVIX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.01% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 7.73% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 16.18% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 14.17% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 16.82% | +6.89% |