Сравнение IBGIX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -15.13% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -8.38% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 3.42% против 14.17% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 3.42%
IIRLX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -5.73%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и IIRLX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
IBGIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IBGIX
IIRLX
Сравнение IBGIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 0.74 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.26 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.22 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.04 | 0.81 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.74 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.68 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.78 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и IIRLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и IIRLX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, что больше доходности IIRLX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 80.32% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.11% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и IIRLX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -50.33% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -11.99% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -25.83% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -32.60% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -9.83% | -20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -6.83% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 5.36% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и IIRLX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.31% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 9.23% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 19.71% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.56% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 18.39% | +5.31% |