PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGIX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGIX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGIX и IIRLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
-15.13%-10.40%4.84%15.02%-23.40%20.76%33.55%-6.47%-1.63%28.50%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-8.38%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IBGIX показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 3.42% против 14.17% соответственно.


IBGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-19.95%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
3.42%

IIRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-5.73%
1 год
14.40%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.61%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Baron Growth Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Сравнение комиссий IBGIX и IIRLX

IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.


Доходность на риск

IBGIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGIX
Ранг доходности на риск IBGIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGIXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.74

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.26

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.22

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.04

0.81

-2.86

IBGIX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGIX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа IIRLX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGIX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGIXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.74

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.68

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между IBGIX и IIRLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGIX и IIRLX

Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.32%, что больше доходности IIRLX в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGIX
VY Baron Growth Portfolio
80.32%24.66%4.13%5.23%11.56%6.89%0.00%11.96%11.51%12.13%11.71%8.93%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
4.11%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IBGIX и IIRLX

Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и IIRLX.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGIXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.44%

-50.33%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.82%

-11.99%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-25.83%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.64%

-32.60%

-23.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.72%

-9.83%

-20.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-6.83%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

5.36%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGIX и IIRLX

VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGIXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.31%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

9.23%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

19.71%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

17.56%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

18.39%

+5.31%