Сравнение IBGIX с EEOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и EEOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и EEOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 7.56% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.37% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
EEOFX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и EEOFX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Доходность на риск
IBGIX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск
IBGIX
EEOFX
Сравнение IBGIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | EEOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.52 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 2.12 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.09 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 6.79 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.52 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.07 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и EEOFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и EEOFX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности EEOFX в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и EEOFX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и EEOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -50.17% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -13.49% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -50.17% | +15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -22.58% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -19.83% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 4.28% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и EEOFX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.95% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 16.62% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 23.25% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 24.89% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 24.72% | -1.01% |