Сравнение IBGIX с EEOFX
IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) and EEOFX (Essex Environmental Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IBGIX returned -3.79%/yr vs 4.03%/yr for EEOFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGIX charges 0.99%/yr vs 2.11%/yr for EEOFX.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и EEOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 30.84%.
IBGIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 14.88%
EEOFX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 27.52%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGIX и EEOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -12.63% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 7.56% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 30.84% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
Correlation
The correlation between IBGIX and EEOFX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between IBGIX and EEOFX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGIX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск
IBGIX
EEOFX
Сравнение IBGIX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | EEOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.42 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.35 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 14.49 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.62 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.16 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и EEOFX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и EEOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGIX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -50.17% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.51% | -13.49% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -31.32% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -50.17% | +15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.68% | -0.61% | -28.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -19.65% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 4.02% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и EEOFX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 6.50%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGIX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.83% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 17.01% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 22.44% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 25.01% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 24.79% | +11.20% |
Сравнение комиссий IBGIX и EEOFX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и EEOFX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.02%, что больше доходности EEOFX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.02% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Часто задаваемые вопросы
IBGIX and EEOFX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEOFX has higher volatility (8.83%) compared to IBGIX (6.50%). In terms of maximum drawdown, IBGIX dropped -57.44% vs EEOFX's -50.17%.
EEOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGIX и EEOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор