Сравнение IBGC с GOVZ
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBGC tracks the ICE 2046 Maturity US Treasury Index while GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и GOVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOVZ
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.50%
- 3 года*
- -7.48%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGC и GOVZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.88% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 0.82% |
Correlation
The correlation between IBGC and GOVZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
IBGC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOVZ
Сравнение IBGC c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGC | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и GOVZ
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и GOVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -59.65% | +55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -55.44% | +54.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -40.08% | +38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и GOVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 15.92% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 23.87% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 23.27% | -14.66% |
Сравнение комиссий IBGC и GOVZ
IBGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и GOVZ
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности GOVZ в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IBGC and GOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBGC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.80% for IBGC.
IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.15% for GOVZ.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и GOVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор