Сравнение IBGC с IWM
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IBGC is a Government Bonds fund tracking the ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 21.64%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам IBGC и IWM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.88% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.60% |
Correlation
The correlation between IBGC and IWM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. IWM — Ранг доходности на риск
IBGC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWM
Сравнение IBGC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и IWM
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -59.05% | +54.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -10.74% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 19.60% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 22.60% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 23.02% | -14.41% |
Сравнение комиссий IBGC и IWM
IBGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и IWM
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности IWM в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.88% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IBGC and IWM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.
IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.80% for IBGC.
IBGC is categorized as Government Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор