Сравнение IBGA с MAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG).
IBGA и MAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGA и MAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGA и MAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.19% | 6.09% | -1.41% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.28% | 1.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у MAGG с доходностью 0.05%.
IBGA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGA и MAGG
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MAGG в 0.40%.
Доходность на риск
IBGA vs. MAGG — Ранг доходности на риск
IBGA
MAGG
Сравнение IBGA c MAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | MAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.02 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.48 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.93 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.94 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.02 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.09 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между IBGA и MAGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и MAGG
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности MAGG в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.60% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и MAGG
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки MAGG в -4.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и MAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGA | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -4.56% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -2.53% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -1.62% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -1.24% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.99% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и MAGG
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGA | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.55% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 2.99% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 4.50% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 4.82% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 4.82% | +5.23% |