Сравнение IBGA с DDV
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBGA is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.29%.
IBGA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGA и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 1.52% | -1.51% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.29% | 0.47% |
Correlation
The correlation between IBGA and DDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. DDV — Ранг доходности на риск
IBGA
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBGA c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGA | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGA и DDV
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -1.92% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -0.16% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -0.35% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 2.68% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 2.68% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 2.68% | +7.16% |
Сравнение комиссий IBGA и DDV
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и DDV
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.57% | 4.49% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IBGA and DDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
IBGA has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор