Сравнение IBGA с DDV
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBGA is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
IBGA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGA и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.37% | -0.91% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between IBGA and DDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. DDV — Ранг доходности на риск
IBGA
DDV
Сравнение IBGA c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.06 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и DDV
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -1.92% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -0.12% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -0.35% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 2.68% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 2.68% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 2.68% | +7.18% |
Сравнение комиссий IBGA и DDV
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и DDV
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.49% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IBGA and DDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
IBGA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор