Сравнение IBGA с BDBT
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past year, IBGA returned 4.67% vs 4.08% for BDBT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.23%/yr for BDBT.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и BDBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у BDBT с доходностью 0.81%.
IBGA
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDBT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGA и BDBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 1.52% | 4.14% |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 0.81% | 3.70% |
Correlation
The correlation between IBGA and BDBT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between IBGA and BDBT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. BDBT — Ранг доходности на риск
IBGA
BDBT
Сравнение IBGA c BDBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Bluemonte Core Bond ETF (BDBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGA | BDBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.42 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 4.03 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGA и BDBT
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки BDBT в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и BDBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -2.88% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -2.88% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -1.01% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -0.75% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.01% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и BDBT
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Bluemonte Core Bond ETF (BDBT) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | BDBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 1.22% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 2.93% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 3.89% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 3.88% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 3.88% | +5.96% |
Сравнение комиссий IBGA и BDBT
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BDBT в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и BDBT
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BDBT в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | 3.50% | 2.21% | 0.00% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.57% | 4.49% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IBGA and BDBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGA has higher volatility (2.18%) compared to BDBT (1.22%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs BDBT's -2.88%.
On 1-year performance, IBGA leads with 4.67% vs 4.08% for BDBT. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BDBT has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBGA has performed better with a 4.67% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for BDBT.
IBGA has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.50% for BDBT.
They also come from different issuers: iShares and Bluemonte. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.23% for BDBT.
BDBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и BDBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор