PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDY с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDY с UCO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IBDY (iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - IBDY is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, IBDY returned 5.45% vs 106.12% for UCO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IBDY charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности IBDY и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 131.94%.

IBDY

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDY и UCO

2026 (YTD)202520242023
IBDY
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF		-0.23%9.41%2.02%5.75%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		131.94%-29.75%5.36%14.07%

Correlation

The correlation between IBDY and UCO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

-0.18

The correlation between IBDY and UCO shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с IBDY:
IBDY с BNOIBDY с BSCQIBDY с BESFIBDY с MYCFIBDY с UGAIBDY с DBOIBDY с FLTR
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с LABU

Доходность на риск

IBDY vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDY
Ранг доходности на риск IBDY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDY c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDYUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.86

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.27

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.07

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

5.80

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDY vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDY и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDYUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.35

+1.25

Просадки

Сравнение просадок IBDY и UCO

Максимальная просадка IBDY за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDY и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDYUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.53%

-99.95%

+92.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-34.77%

+31.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-99.28%

+97.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-85.49%

+83.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

18.36%

-17.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDY и UCO

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) составляет 1.33%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что IBDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDYUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

17.06%

-15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

46.72%

-43.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

57.32%

-53.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

59.80%

-53.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

71.35%

-65.00%

Сравнение комиссий IBDY и UCO

IBDY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDY и UCO

Дивидендная доходность IBDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IBDY
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF		4.91%4.87%5.02%2.20%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDY and UCO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (17.06%) compared to IBDY (1.33%). In terms of maximum drawdown, IBDY dropped -7.53% vs UCO's -99.95%.

On 1-year performance, UCO leads with 106.12% vs 5.45% for IBDY. On fees, IBDY is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDY has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UCO has performed better with a 106.12% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDY is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

IBDY has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for UCO.

IBDY is categorized as Corporate Bonds, while UCO is Leveraged Commodities. IBDY tracks Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for IBDY and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDY и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор