- ISIN
- US46436E1304
- CUSIP
- 46436E130
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 21 июн. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBDY
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции IBDY — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) показал доход в -0.31% с начала года и 3.76% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность IBDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IBDY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 1.40% | -1.85% | 0.37% | 0.36% | 0.06% | -0.77% | -0.31% | |||||
| 2025 | 0.58% | 2.11% | 0.00% | 0.14% | 0.54% | 1.93% | 0.08% | 1.11% | 1.29% | 0.29% | 1.02% | -0.03% | 9.41% |
| 2024 | -0.31% | -1.75% | 1.45% | -2.76% | 2.10% | 0.86% | 2.61% | 1.66% | 1.68% | -2.87% | 1.55% | -2.01% | 2.02% |
| 2023 | -0.20% | 0.12% | -0.78% | -3.16% | -1.91% | 6.87% | 4.42% | 5.10% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.14, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2023.
- This ETF participated in 40.49% of S&P 500 Index downside but only 27.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 27.66%
- Участие в снижении
- 40.49%
Комиссия
Комиссия IBDY составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBDY имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.11 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 9.09 | -5.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.27 | $1.26 | $0.57 |
Дивидендный доход | 4.93% | 4.87% | 5.02% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.62 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.21 | $1.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.22 | $1.26 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.07 | $0.09 | $0.20 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF показал максимальную просадку в 7.53%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.53%окт. 2023 г. | 3mo 7d | 1mo 11d | 4mo 18dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-5.09%янв. 2025 г. | 3mo 27d | 5mo | 8mo 27dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | — |
-4.51%апр. 2024 г. | 3mo 20d | 2mo 26d | 6mo 16dдек. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-2.84%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 22dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.07%июль 2023 г. | 13d | 7d | 20dиюнь 2023 г. - июль 2023 г. | — |
Показатели просадок
| IBDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -56.78% | +49.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.10% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -18.90% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.32% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -10.70% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.10% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBDY
Добавьте iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBDY