Сравнение IBDY с BESF
IBDY (iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - IBDY is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. IBDY is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, IBDY returned 5.45% vs 67.71% for BESF. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IBDY charges 0.10%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности IBDY и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 18.04%.
IBDY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 67.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDY и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | -0.23% | 5.45% |
BESF Bastion Energy ETF | 18.04% | 41.15% |
Correlation
The correlation between IBDY and BESF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDY vs. BESF — Ранг доходности на риск
IBDY
BESF
Сравнение IBDY c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDY | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 6.88 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 19.29 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDY | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.79 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.74 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок IBDY и BESF
Максимальная просадка IBDY за все время составила -7.53%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDY и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDY | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -9.89% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.89% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -7.21% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.47% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.52% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDY и BESF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) составляет 1.33%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что IBDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDY | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 6.65% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 14.71% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 24.37% | -20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 24.37% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 24.37% | -18.02% |
Сравнение комиссий IBDY и BESF
IBDY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDY и BESF
Дивидендная доходность IBDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности BESF в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.76% | 6.39% | 0.00% | 0.00% |
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 4.91% | 4.87% | 5.02% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
IBDY and BESF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (6.65%) compared to IBDY (1.33%). In terms of maximum drawdown, IBDY dropped -7.53% vs BESF's -9.89%.
On 1-year performance, BESF leads with 67.71% vs 5.45% for IBDY. On fees, IBDY is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDY has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 67.71% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDY is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 4.91% for IBDY.
IBDY is categorized as Corporate Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Bastion. Their fees differ too: 0.10% for IBDY and 0.80% for BESF.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDY и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор