Сравнение IBDX с VCIT
IBDX (iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDX tracks the Bloomberg December 2032 Maturity Corporate Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBDX returned 5.73%/yr vs 6.00%/yr for VCIT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IBDX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности IBDX и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.18%.
IBDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам IBDX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 0.16% | 9.05% | 2.39% | 9.42% | -1.80% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.18% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -1.32% |
Correlation
The correlation between IBDX and VCIT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between IBDX and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
IBDX
VCIT
Сравнение IBDX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.08 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.95 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.75 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IBDX и VCIT
Максимальная просадка IBDX за все время составила -12.51%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDX и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.51% | -20.56% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.96% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -6.11% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.36% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.16% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.88% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDX и VCIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что IBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.38% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.06% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.10% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 6.61% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 6.28% | +1.18% |
Сравнение комиссий IBDX и VCIT
IBDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDX и VCIT
Дивидендная доходность IBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что сопоставимо с доходностью VCIT в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 4.83% | 4.81% | 5.02% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IBDX and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCIT has higher volatility (1.38%) compared to IBDX (1.18%). In terms of maximum drawdown, IBDX dropped -12.51% vs VCIT's -20.56%.
On 3-year performance, VCIT leads with 6.00% vs 5.73% for IBDX. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBDX has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCIT has performed better with a 6.00% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBDX.
IBDX has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.80% for VCIT.
IBDX tracks Bloomberg December 2032 Maturity Corporate Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDX and 0.03% for VCIT.
IBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDX и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор