Сравнение IBDX с SPHY
IBDX (iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBDX is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2032 Maturity Corporate Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBDX returned 5.73%/yr vs 8.97%/yr for SPHY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности IBDX и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.54%.
IBDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам IBDX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 0.16% | 9.05% | 2.39% | 9.42% | -1.80% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.54% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | 3.52% |
Correlation
The correlation between IBDX and SPHY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between IBDX and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
IBDX
SPHY
Сравнение IBDX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.98 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 13.52 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.96 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IBDX и SPHY
Максимальная просадка IBDX за все время составила -12.51%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDX и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.51% | -21.97% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.41% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -4.85% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.22% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.29% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.53% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDX и SPHY
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 1.18% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.14% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.91% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.68% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 7.17% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 7.89% | -0.43% |
Сравнение комиссий IBDX и SPHY
IBDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDX и SPHY
Дивидендная доходность IBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности SPHY в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 4.83% | 4.81% | 5.02% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.27% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBDX and SPHY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBDX has higher volatility (1.18%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, IBDX dropped -12.51% vs SPHY's -21.97%.
On 3-year performance, SPHY leads with 8.97% vs 5.73% for IBDX. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPHY has performed better with a 8.97% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBDX.
SPHY has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 4.83% for IBDX.
IBDX is categorized as Corporate Bonds, while SPHY is High Yield Bonds. IBDX tracks Bloomberg December 2032 Maturity Corporate Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IBDX and 0.05% for SPHY.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDX и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор