- ISIN
- US46436E3128
- CUSIP
- 46436E312
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg December 2032 Maturity Corporate Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBDX
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции IBDX — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) показал доход в 0.16% с начала года и 5.93% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IBDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IBDX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.29% | -1.83% | 0.48% | 0.24% | -0.31% | 0.16% | ||||||
| 2025 | 0.45% | 2.04% | 0.01% | 0.38% | 0.42% | 1.64% | 0.23% | 1.32% | 1.00% | 0.28% | 0.94% | -0.01% | 9.05% |
| 2024 | -0.44% | -1.67% | 1.28% | -2.50% | 2.08% | 0.72% | 2.56% | 1.73% | 1.59% | -2.51% | 1.44% | -1.72% | 2.39% |
| 2023 | 4.71% | -3.97% | 3.85% | 0.56% | -1.29% | 0.07% | 0.36% | -0.81% | -3.01% | -2.06% | 6.68% | 4.58% | 9.42% |
| 2022 | 4.71% | -4.53% | -5.65% | -0.59% | 5.84% | -1.05% | -1.80% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF has an annualized alpha of 1.82%, beta of 0.17, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2022.
- This ETF participated in 54.16% of S&P 500 Index downside but only 31.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 31.21%
- Участие в снижении
- 54.16%
Комиссия
Комиссия IBDX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBDX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.93 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 13.52 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.23 | $1.23 | $1.16 | $0.58 |
Дивидендный доход | 4.83% | 4.81% | 5.02% | 4.59% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.21 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.16 |
| 2022 | $0.08 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.19 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF показал максимальную просадку в 12.51%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 288 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF составляет 1.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.51%окт. 2022 г. | 2mo 19d | 1y 1mo | 1y 4moавг. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.73%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 4mo 22d | 8mo 20dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.10%апр. 2024 г. | 3mo 20d | 2mo 23d | 6mo 13dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.76%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.11%авг. 2024 г. | 3d | 5d | 8dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| IBDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.51% | -56.78% | +44.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.10% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -18.90% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.74% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -10.72% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBDX
Добавьте iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBDX