PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDX с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDX (iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBDX is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2032 Maturity Corporate Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBDX returned 5.73%/yr vs 16.99%/yr for DGRO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IBDX charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IBDX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%.

IBDX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.93%
3 года*
5.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDX и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
IBDX
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF		0.16%9.05%2.39%9.42%-1.80%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%6.42%

Correlation

The correlation between IBDX and DGRO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IBDX:
IBDX с UCOIBDX с FLRNIBDX с BBCBIBDX с RINTIBDX с DBOIBDX с FLOTIBDX с SGOV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IBDX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDX
Ранг доходности на риск IBDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.39

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.49

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.50

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

13.52

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.39

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IBDX и DGRO

Максимальная просадка IBDX за все время составила -12.51%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.51%

-35.10%

+22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-6.47%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-14.03%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.28%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.44%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.67%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDX и DGRO

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) составляет 1.18%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что IBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.21%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

6.91%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

9.48%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

13.82%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

16.62%

-9.16%

Сравнение комиссий IBDX и DGRO

IBDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDX и DGRO

Дивидендная доходность IBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IBDX
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF		4.83%4.81%5.02%4.59%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDX and DGRO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.21%) compared to IBDX (1.18%). In terms of maximum drawdown, IBDX dropped -12.51% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, DGRO leads with 16.99% vs 5.73% for IBDX. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IBDX has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRO has performed better with a 16.99% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for IBDX.

IBDX has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.96% for DGRO.

IBDX is categorized as Corporate Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IBDX tracks Bloomberg December 2032 Maturity Corporate Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDX and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор