Сравнение IBDV с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
IBDV и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDV и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | -0.05% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.33% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.
IBDV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDV и USIG
IBDV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDV vs. USIG — Ранг доходности на риск
IBDV
USIG
Сравнение IBDV c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDV | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.96 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.33 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.83 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 5.66 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDV | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.96 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.53 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IBDV и USIG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и USIG
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности USIG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок IBDV и USIG
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDV | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -22.21% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -2.79% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -21.45% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.74% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -3.44% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.90% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и USIG
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 1.32%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDV | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.10% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.89% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 5.05% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.83% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 6.82% | -0.48% |