PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDV с OVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDV с OVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).

IBDV и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IBDV и OVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDV и OVT

2026 (YTD)20252024202320222021
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		-0.05%8.19%3.42%8.51%-14.67%-1.54%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		1.31%7.61%7.44%7.73%-9.68%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.

IBDV

1 день
0.03%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.36%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—

OVT

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.12%
1 год
8.35%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с IBTKIBDV с SGOVIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с BSCUIBDV с SPIBIBDV с AGG
Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с SPHYOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с BSCX

Сравнение комиссий IBDV и OVT

IBDV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.

OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Доходность на риск

IBDV vs. OVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c OVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDVOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.10

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.01

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

4.35

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

15.81

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDV vs. OVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа OVT равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и OVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDVOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.10

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.65

-0.48

Корреляция

Корреляция между IBDV и OVT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDV и OVT

Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности OVT в 8.79%

TTM202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.60%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.79%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBDV и OVT

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и OVT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDVOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-13.59%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-1.94%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-13.59%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.72%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-3.49%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и OVT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 1.32%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDVOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.46%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.83%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

3.99%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

4.63%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

4.59%

+1.75%