PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDV с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDV с IBDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IBDV tracks the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index while IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDV returned 0.95%/yr vs 1.50%/yr for IBDR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBDV и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDV показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 1.44%.

IBDV

1 день
-0.11%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.91%
3 года*
5.56%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

IBDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.38%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDV и IBDR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		0.30%8.19%3.42%8.51%-14.67%-2.64%5.33%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		1.44%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%3.36%

Correlation

The correlation between IBDV and IBDR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.76

Over the past year, the correlation between IBDV and IBDR has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с IBTKIBDV с BSCUIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с AGGIBDV с SPIB
Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FXNAXIBDR с FBNDX

Доходность на риск

IBDV vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDV c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDVIBDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
6.93

-5.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
14.59

-11.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

3.40

-2.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

53.28

-50.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

185.24

-176.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDV vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDV на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 6.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDV и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDVIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

6.93

-5.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.61

-0.44

Просадки

Сравнение просадок IBDV и IBDR

Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и IBDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDVIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-16.06%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-0.08%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-1.08%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.54%

-13.13%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.04%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-2.84%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.02%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDV и IBDR

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IBDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDVIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.15%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

0.34%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

0.64%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

3.40%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

4.86%

+1.41%

Сравнение комиссий IBDV и IBDR

И IBDV, и IBDR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDV и IBDR

Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности IBDR в 4.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.60%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDV and IBDR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBDV has higher volatility (0.83%) compared to IBDR (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs IBDR's -16.06%.

On 5-year performance, IBDR leads with 1.50% vs 0.95% for IBDV. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDR has performed better with a 1.50% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDV and IBDR have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBDV has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 4.13% for IBDR.

IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index.

IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.93 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDV и IBDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор