Сравнение IBDV с ACWI
IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IBDV is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDV returned 0.95%/yr vs 11.28%/yr for ACWI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IBDV charges 0.10%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности IBDV и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDV показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%.
IBDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам IBDV и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.30% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -2.64% | 5.33% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 12.13% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 23.81% |
Correlation
The correlation between IBDV and ACWI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between IBDV and ACWI shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDV vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IBDV
ACWI
Сравнение IBDV c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDV | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.01 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 13.53 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.29 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.43 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IBDV и ACWI
Максимальная просадка IBDV за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDV и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -56.00% | +34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -9.73% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -16.55% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -26.42% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.83% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -8.61% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.16% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDV и ACWI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) составляет 0.83%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что IBDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 3.93% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 10.29% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 12.78% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 16.05% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 17.11% | -10.84% |
Сравнение комиссий IBDV и ACWI
IBDV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDV и ACWI
Дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности ACWI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.38% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDV and ACWI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWI has higher volatility (3.93%) compared to IBDV (0.83%). In terms of maximum drawdown, IBDV dropped -21.85% vs ACWI's -56.00%.
On 5-year performance, ACWI leads with 11.28% vs 0.95% for IBDV. On fees, IBDV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDV has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACWI has performed better with a 11.28% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
IBDV has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.38% for ACWI.
IBDV is categorized as Corporate Bonds, while ACWI is Global Equities. IBDV tracks Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDV and 0.32% for ACWI.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDV и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор