Сравнение IBDT с VTC
IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDT tracks the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index while VTC tracks the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDT returned 1.31%/yr vs 0.47%/yr for VTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBDT charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 1.24%.
IBDT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDT и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.92% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.47% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 1.24% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | 0.25% |
Correlation
The correlation between IBDT and VTC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between IBDT and VTC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDT vs. VTC — Ранг доходности на риск
IBDT
VTC
Сравнение IBDT c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDT | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.79 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | 5.53 | +12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDT и VTC
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и VTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDT | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -22.05% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -2.88% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.19% | -6.46% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -22.05% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.35% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -5.81% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.93% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и VTC
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDT | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.25% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 3.33% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 4.35% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 7.08% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 7.67% | -1.32% |
Сравнение комиссий IBDT и VTC
IBDT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTC в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и VTC
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности VTC в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.54% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
IBDT and VTC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTC has higher volatility (1.25%) compared to IBDT (0.49%). In terms of maximum drawdown, IBDT dropped -17.79% vs VTC's -22.05%.
On 5-year performance, IBDT leads with 1.31% vs 0.47% for VTC. On fees, VTC is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBDT has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBDT has performed better with a 1.31% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTC is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBDT.
VTC has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.54% for IBDT.
IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while VTC tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDT and 0.03% for VTC.
IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDT и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор