PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDT с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBDT и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDT и USIG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
0.29%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%9.62%15.15%1.19%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, IBDT показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%.


IBDT

1 день
0.05%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.98%
3 года*
5.17%
5 лет*
1.58%
10 лет*

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IBDT и USIG

IBDT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBDT vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9595
Ранг коэф-та Мартина

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDT c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDTUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.96

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.33

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

1.83

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.87

5.66

+11.21

IBDT vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа USIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDTUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.96

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между IBDT и USIG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и USIG

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности USIG в 4.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
4.57%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок IBDT и USIG

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и USIG.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDTUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-22.21%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-2.79%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-21.45%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.74%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.44%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.90%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и USIG

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.74%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDTUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.10%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

2.89%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

5.05%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

6.83%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

6.82%

-0.38%