Сравнение IBDT с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
IBDT и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDT и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.29% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.19% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.
IBDT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDT и FLRN
IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDT vs. FLRN — Ранг доходности на риск
IBDT
FLRN
Сравнение IBDT c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.49 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 3.11 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 2.05 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.21 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 26.27 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 2.38 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IBDT и FLRN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и FLRN
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.57% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и FLRN
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDT | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -14.64% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -1.43% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -2.16% | -15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.07% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -1.85% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.17% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и FLRN
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDT | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.36% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.55% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.82% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 1.69% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 4.21% | +2.23% |