PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDT с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBDT и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDT и ACWI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
0.24%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%9.62%15.15%1.19%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-13.26%

Доходность по периодам

С начала года, IBDT показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.


IBDT

1 день
0.20%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.95%
3 года*
5.15%
5 лет*
1.57%
10 лет*

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IBDT и ACWI

IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IBDT vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDTACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.20

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.77

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.27

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.79

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

8.26

+8.49

IBDT vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDTACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.20

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Корреляция

Корреляция между IBDT и ACWI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и ACWI

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
4.57%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IBDT и ACWI

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDTACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-56.00%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-11.76%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-26.42%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-6.92%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-8.69%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.54%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.73%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDTACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

6.38%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

10.05%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

17.48%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

15.97%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

17.08%

-10.64%