Сравнение IBDS с MYCF
IBDS (iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. IBDS is passively managed, while MYCF is actively managed. Over the past year, IBDS returned 4.57% vs 4.60% for MYCF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IBDS charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MYCF.
Доходность
Сравнение доходности IBDS и MYCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDS показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у MYCF с доходностью 1.63%.
IBDS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
MYCF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDS и MYCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 1.23% | 5.86% | -0.39% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 1.63% | 5.12% | 0.74% |
Correlation
The correlation between IBDS and MYCF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between IBDS and MYCF has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDS vs. MYCF — Ранг доходности на риск
IBDS
MYCF
Сравнение IBDS c MYCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDS | MYCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 3.22 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.55 | 38.53 | -27.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.73 | 164.09 | -115.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDS | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 6.98 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 4.12 | -3.55 |
Просадки
Сравнение просадок IBDS и MYCF
Максимальная просадка IBDS за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки MYCF в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDS и MYCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDS | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -0.60% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.12% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.03% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.03% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDS и MYCF
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) имеют волатильность 0.15% и 0.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDS | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.15% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 0.43% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 0.66% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 1.09% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 1.09% | +4.46% |
Сравнение комиссий IBDS и MYCF
IBDS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MYCF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDS и MYCF
Дивидендная доходность IBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности MYCF в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.32% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.50% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDS and MYCF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYCF has higher volatility (0.15%) compared to IBDS (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBDS dropped -16.75% vs MYCF's -0.60%.
On 1-year performance, MYCF leads with 4.60% vs 4.57% for IBDS. On fees, IBDS is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCF has performed better with a 4.60% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MYCF.
MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 4.32% for IBDS.
They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IBDS and 0.15% for MYCF.
MYCF currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs 4.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDS и MYCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор