Сравнение IBDR с USDX
IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - IBDR is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. IBDR is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, IBDR returned 4.34% vs 5.97% for USDX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IBDR charges 0.10%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDR и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.48% | 4.99% | 5.09% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between IBDR and USDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDR vs. USDX — Ранг доходности на риск
IBDR
USDX
Сравнение IBDR c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.38 | 1.77 | +1.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.76 | 6.40 | +46.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 183.41 | 43.95 | +139.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89 | 3.11 | +3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 3.96 | -3.34 |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и USDX
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDR | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -0.94% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -0.94% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.06% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.14% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и USDX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.16%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDR | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.98% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 1.73% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 1.93% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.40% | 1.68% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 1.68% | +3.18% |
Сравнение комиссий IBDR и USDX
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и USDX
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности USDX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDR and USDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDX has higher volatility (0.98%) compared to IBDR (0.16%). In terms of maximum drawdown, IBDR dropped -16.06% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs 4.34% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs 4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 4.13% for IBDR.
IBDR is categorized as Corporate Bonds, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.10% for IBDR and 0.98% for USDX.
IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDR и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор