PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDR с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDR с EYEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).

IBDR и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBDR и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDR и EYEG

2026 (YTD)202520242023
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		0.73%4.99%4.98%0.74%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью -0.47%.

IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с FXNAXIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FBNDX
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB

Сравнение комиссий IBDR и EYEG

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EYEG в 0.30%.

EYEG
AB Corporate Bond ETF
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Доходность на риск

IBDR vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBDREYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.37

0.79

+4.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.50

1.10

+8.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.15

+1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.83

1.32

+10.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

81.88

3.93

+77.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBDR vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 5.37, что выше коэффициента Шарпа EYEG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDREYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37

0.79

+4.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.31

Корреляция

Корреляция между IBDR и EYEG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и EYEG

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности EYEG в 5.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и EYEG

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и EYEG.

Загрузка...

Показатели просадок

IBDREYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-4.66%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-3.37%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.77%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-1.26%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.13%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и EYEG

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у AB Corporate Bond ETF (EYEG) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDREYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.12%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

2.97%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

5.29%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

5.54%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

5.54%

-0.63%