PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с BSCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBDR и BSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDR и BSCZ


Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BSCZ с доходностью -0.31%.


IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*

BSCZ

1 день
0.07%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.41%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IBDR и BSCZ

И IBDR, и BSCZ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBDR vs. BSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

BSCZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c BSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDRBSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

81.88

IBDR vs. BSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDRBSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.36

-0.75

Корреляция

Корреляция между IBDR и BSCZ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и BSCZ

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BSCZ в 3.24%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
3.24%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и BSCZ

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки BSCZ в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и BSCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDRBSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-3.28%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.59%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и BSCZ


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDRBSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

4.96%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

4.96%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

4.96%

-0.05%