Сравнение IBDR с BSCZ
IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) and BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index while BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBDR returned 4.30% vs 5.27% for BSCZ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и BSCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у BSCZ с доходностью 0.26%.
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
BSCZ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDR и BSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.69% | 2.86% |
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 0.26% | 5.67% |
Correlation
The correlation between IBDR and BSCZ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDR vs. BSCZ — Ранг доходности на риск
IBDR
BSCZ
Сравнение IBDR c BSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDR | BSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.36 | 1.19 | +2.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.23 | 1.62 | +50.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 181.59 | 4.90 | +176.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDR и BSCZ
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки BSCZ в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и BSCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDR | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -3.28% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -3.28% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.38% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.78% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 1.08% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и BSCZ
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.18%, в то время как у Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDR | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 1.41% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 3.82% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 5.02% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 5.00% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.00% | -0.15% |
Сравнение комиссий IBDR и BSCZ
И IBDR, и BSCZ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и BSCZ
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BSCZ в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 4.52% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.12% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
IBDR and BSCZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCZ has higher volatility (1.41%) compared to IBDR (0.18%). In terms of maximum drawdown, IBDR dropped -16.06% vs BSCZ's -3.28%.
On 1-year performance, BSCZ leads with 5.27% vs 4.30% for IBDR. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSCZ has performed better with a 5.27% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDR and BSCZ have the same expense ratio: 0.10% per year.
BSCZ has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.12% for IBDR.
IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.83 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDR и BSCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор