Сравнение IBDR с BSCZ
IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) and BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index while BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и BSCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у BSCZ с доходностью 0.18%.
IBDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
BSCZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDR и BSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.44% | 2.78% |
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 0.18% | 5.67% |
Correlation
The correlation between IBDR and BSCZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDR vs. BSCZ — Ранг доходности на риск
IBDR
BSCZ
Сравнение IBDR c BSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | BSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 185.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.21 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и BSCZ
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки BSCZ в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и BSCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDR | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -3.28% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.46% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.75% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и BSCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDR | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64% | 4.98% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.40% | 4.98% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.98% | -0.12% |
Сравнение комиссий IBDR и BSCZ
И IBDR, и BSCZ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и BSCZ
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что сопоставимо с доходностью BSCZ в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 4.09% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
IBDR and BSCZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDR and BSCZ have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 4.09% for BSCZ.
IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для IBDR и BSCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор