PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDQ с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBDQ и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBDQ

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDQ и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
0.00%4.13%5.12%5.23%-5.91%-1.49%8.27%13.59%-2.39%6.28%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between IBDQ and HYG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.20

The correlation between IBDQ and HYG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBDQ vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDQ

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDQ c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBDQ vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDQHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

Просадки

Сравнение просадок IBDQ и HYG


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDQHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDQ и HYG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDQHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

Сравнение комиссий IBDQ и HYG

IBDQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDQ и HYG

Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HYG в 5.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
2.08%3.77%3.81%3.27%2.23%2.07%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%

Часто задаваемые вопросы


IBDQ and HYG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBDQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 2.08% for IBDQ.

IBDQ is categorized as Corporate Bonds, while HYG is High Yield Bonds. IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDQ and 0.49% for HYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDQ и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор