Сравнение IBDP с SOXX
IBDP (iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBDP is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IBDP charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IBDP и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам IBDP и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 5.02% | 5.16% | -3.89% | -0.64% | 6.14% | 11.00% | -1.37% | 5.61% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between IBDP and SOXX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDP vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBDP
SOXX
Сравнение IBDP c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.44 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDP и SOXX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.21% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDP и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDP | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 34.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.11% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.43% | — |
Сравнение комиссий IBDP и SOXX
IBDP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDP и SOXX
IBDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 3.01% | 2.06% | 1.86% | 2.51% | 3.15% | 3.35% | 3.15% | 3.23% | 3.74% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBDP and SOXX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for IBDP.
IBDP is categorized as Corporate Bonds, while SOXX is Semiconductors. IBDP tracks Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDP and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для IBDP и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор