Сравнение IBDP с IBDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ).
IBDP и IBDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 11 мар. 2015 г.. IBDQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDP или IBDQ.
Основные характеристики
| IBDP | IBDQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.52% | 4.41% |
| Дох-ть за 1 год | 5.74% | 6.51% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 0.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.42% | 2.23% |
| Коэф-т Шарпа | 10.87 | 5.29 |
| Коэф-т Сортино | 28.15 | 9.30 |
| Коэф-т Омега | 6.97 | 2.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.16 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 385.73 | 83.80 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.08% |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 1.22% |
| Макс. просадка | -17.06% | -15.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBDP и IBDQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBDP и IBDQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDP показывает доходность 4.52%, а IBDQ немного ниже – 4.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDP и IBDQ
И IBDP, и IBDQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDP c IBDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDP и IBDQ
Дивидендная доходность IBDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности IBDQ в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 4.08% | 3.01% | 2.06% | 1.86% | 2.51% | 3.15% | 3.34% | 3.15% | 3.23% | 2.53% |
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 3.76% | 3.27% | 2.24% | 2.06% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок IBDP и IBDQ
Максимальная просадка IBDP за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки IBDQ в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDP и IBDQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDP и IBDQ
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) составляет 0.09%, в то время как у iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что IBDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.