Сравнение IBDP с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
IBDP и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 11 мар. 2015 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDP или SHY.
Основные характеристики
| IBDP | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.52% | 3.42% |
| Дох-ть за 1 год | 5.74% | 5.27% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 1.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.42% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 10.87 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 28.15 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 6.97 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.16 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 385.73 | 15.30 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 1.92% |
| Макс. просадка | -17.06% | -5.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между IBDP и SHY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBDP и SHY
С начала года, IBDP показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDP и SHY
IBDP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDP c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDP и SHY
Дивидендная доходность IBDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 4.08% | 3.01% | 2.06% | 1.86% | 2.51% | 3.15% | 3.34% | 3.15% | 3.23% | 2.53% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок IBDP и SHY
Максимальная просадка IBDP за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDP и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDP и SHY
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) составляет 0.09%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что IBDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.